基金法典:040003短期基金:必赢亚洲
华安现钞富利覆盖基金使驻扎使知晓(2007年第4使驻扎)

基金暂时的:华安基金监督分配物有限公司

基金托管人:中国工商堆分配物分配物有限公司

签发日期:1月18日,二,八

一、要紧点明

基金处理者的董事会和董事会保证书、给错误的劝告性的宣布或有重大意义的删掉。,其物质的确凿性、精确和完整性的另行和共同责任。

基金托管人中国工商堆分配物分配物有限公司,于2008年1月16日查核了本使知晓切中要害财务指标、净值体现与覆盖结成使知晓,确保复审缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的宣布或有重大意义的删掉。。

基金处理者接受报价要老实和信誉。、勤政监督初步与资产运用,但这一点也不克不及保证书粉底利市。。

基金过来的体现一点也不代表即将到来的的业绩。。覆盖有风险,覆盖者应心细读懂基金组成,之后才干作出决议。。

二、基金经商概略

1、基金概略

该基金高音调的:华安现钞充沛的开腰槽。

市法典: 040003

深圳贴壁纸市所需求法典: 160403

基金运作文字:契约式外面的

基金和约失效日期:2003年12月30日

晚期的基金份: 6,138,760,份

基金限期: 非周期性

2、基金覆盖

覆盖目的: 本基金覆盖目的是在资金坚持的局面下,确保基金资产的高易变的,恳求不乱的进项,并为覆盖者提出暂时流动资产商店。。

覆盖战略:基金处理者将使充分活动他们的考虑力。,公司发达的杂多的定量以前的器,上上下下与自下而上相混合的覆盖战略,获得知识和抓短期资金需求的机遇,使掉转船头基金覆盖目的。

1、资产分派战略:

基金将在短期筑堤考虑院的按照细分需求。、易变的与事先的货币利率周围,静态展现以前的的使被安排好,经过求解决定不一样资产分派缩放比例和类似的资产的本不一样货币利率限期指派的分派缩放比例。

2、如此等等把持战略:

套利把持:短期筑堤器的易变的与进项特点,基金资产分派缩放比例的静态评定。比方,当回购需求的回购货币利率高于同性回购时,经过做加法外汇需求来停止回购的分派,堆同性随时可收回的赞颂需求、市所需求保证书金使掉转船头跨需求套利。

期差把持:在细分脾气的风险和进项特点,事业不一样限期指派分派缩放比例的静态评定。比方,短期回购货币利率在表面之下俗人回购货币利率。,在不易挥发的的现钞不同程度下,经过做加法俗人回购缩放比例,或短期融资、使掉转船头跨脾气套利的俗人保证书金。

骨碌分派:本特任覆盖脾气的需求特点,用延续覆盖法,举起基金资产的完全易变的。诸如,N天回购礼仪可以每天平均分配分派。,因此更回购礼仪分派的基金资产的易变的。。

货币利率预料:财务吃水辨析、货币政策与短期资金需求、本资金需求的资金面与易变的,货币利率走势的有理预料,响应评定基金资产分派战略。

业绩匹敌基点: 以现期堆团体活期储蓄货币利率(税前)作为使加权本基金把持程度的匹敌基点。

风险进项特点:基金与如此等等开式基金(如需求风险)对付异样的风险。、易变的风险、监督风险、技术风险等。,但因基金是一种低风险的开式基金,本短期理财I。,前述的风险在基金中具有必然的首数。。基金对付的次要风险是:货币利率风险, 信誉风险,易变的风险等。。

3、基金暂时的

基金暂时的: 华安基金监督分配物有限公司

4、基金托管人

基金托管人: 中国工商堆分配物分配物有限公司

三、次要财务指标及净基金业绩

1、次要财务指标(不审计)

2007 4季的财务指标

本基金现期开腰槽: 57,182,

晚期的基金资产净值: 6,138,760,

净基金份: 元

2、净值体现

A、匹敌前腹核进项率和匹敌基点

阶段 前腹核进项率① 前腹核进项率标准曲解② 业绩匹敌基点进项率③ 业绩匹敌基点进项率标准曲解④ ①-③ ②-④

2007年4使驻扎 96% 01% 0.9915% 95%

*注:基金进项分派的每月分配物让份

B、基金总净进项率的历史趋向匹敌

四、暂时的使知晓

1、基金处理者

黄沁老师,硕士,基金从事人资格证明书,10 years bank、基金经历。在上海堆干用以筹措借入资本的公司债覆盖、交通任务。2004年8月就任华安基金监督公司,前集中:显著地注意进项用以筹措借入资本的公司债覆盖处理者。

2、基金运作的合规性国家的

在本使知晓所述具有某个时代特征的,本基金暂时的坚持使担忧法规及《必赢亚洲覆盖基金基金和约》、《必赢亚洲贴壁纸覆盖基金新兵阐明书》等使担忧基金法度锉刀的规则,鉴于老实信誉的充满趣味的、勤政监督初步与资产运用,在把持风险的必要的下,追求基金从事人的最大救济金,缺少违背法度或缺少执行接受报价的。

3、基金处理者任务使知晓

(1) 2007年四使驻扎必赢亚洲运作追溯

表1

2007年度四使驻扎开腰槽率与富开腰槽比例不同

覆盖进项匹敌

亿元时间完毕

终年次级赞颂对美国节约的冲撞正做加法。,住房需求、筑堤需求、劳动力需求有疲软的的趋向。。美联储评定联邦基金货币利率两倍。,把货币利率下调25个基点。,抚养官价不乱和节约不乱增长。追溯中国节约,继续抚养迅速增长,官价高涨的压力在第四时节并未减轻。。警过暖和起来货币贬值,央行延续三倍的举起存款替补队员率。,并做加法一次货币利率。

外汇需求是发行新股票的评定和使适应,动摇较比频繁。计数率也增长的预料推进快速增长。这只基金是由货币需求基金在年末使紧密的。,有生气的增加用以筹措借入资本的公司债资产分派,继续做加法回购短期资产的运用,有生气的应用市所回购需求的动摇机遇,举起基金的覆盖进项。

(2)2008原始的季

受美国节约减弱及继续宏观节约冲撞的冲撞,我们家估计海内节约增长将细长地减弱。,贸易支付差额细长地更,但自命不凡压力在原始的使驻扎难以减轻。。央行将继续手段紧缩性货币政策。,提高易变的监督。如评定替补队员率、举起基点货币利率的办法依然是可能性的。。这将做加法货币需求的不决定性。,发行新股票也将是公司普遍地的另一个令人不安的反应式。。基金将注意提高流动资产监督。,抚养风险抵挡的混合。

必赢亚洲将有理把持结成的平均分配废材限期,鉴于需求不同评定资产分派缩放比例,优化结成指派,为覆盖者提出提供保护的保证、无效的现钞监督器。

五、覆盖结成使知晓

(一) 基金资产结成

在t缩放比例中序数资产(元)的缩放比例

1用以筹措借入资本的公司债覆盖4,132,809,734.77 66.79%

2回购贴壁纸1,678,307,475.75 27.12%

在监狱里:回购回购贴壁纸%

3社会团体361个堆存款和清算钿。,484,462.34 5.84%

4如此等等资产14,965, 0.24%

共计: 6,187,566,692 10%

(二) 使知晓期内的回购融资

序数项(元)在电力网VA切中要害缩放比例(元)

1使知晓期用以筹措借入资本的公司债回购融资剩余的21,402,939,871.29 7.45%

在监狱里:回购融资6,002,473,055.29 2.08%

2%用以筹措借入资本的公司债回购融资剩余的使知晓晚期的

在监狱里:回购回购融资

使知晓期内货币需求基金用以筹措借入资本的公司债正回购的资产剩余的超越基金资产净值20%的阐明:

对重要的的融资剩余的缩放比例的评定期

1 2007-12-5 2大额赎金与某人击掌问候任务日

2 2007-12-6 20.31%

3 2007-12-7 20.42%

4 2007-12-10 25%

(三) 基金结成平均分配废材期

1、覆盖结成平均分配废材期的基本局面

眼睛 数

使知晓够用覆盖结成的平均分配废材期

在本使知晓所述具有某个时代特征的,覆盖结成的平均分配废材期为78。

使知晓期内覆盖结成平均分配废材限期最小的价值 32

覆盖结成平均分配废材期的国家的:在本使知晓所述具有某个时代特征的无。

评定期的平均分配继续时间(天)的产生日期

– – – – –

2、晚期的覆盖结成的平均分配废材限期散布比率

序号 平均分配废材限期 各限期资产占基金资产净值的缩放比例 各限期负债负债占基金资产净值的缩放比例

1 30天里边 71.64% %

在监狱里:停留的限期超越397天。的漂货币利率债 2.28% %

230天(含)- 60天0.32%

在监狱里:停留的限期超越397天。的漂货币利率债 % %

360天(含)- 90天15.13%

在监狱里:停留的限期超越397天。的漂货币利率债 0.90% %

4 90天(含)-180天 5.82% %

在监狱里:停留的限期超越397天。的漂货币利率债 3.23% %

5 180天(含)-397天(含) 7.63% %

在监狱里:停留的限期超越397天。的漂货币利率债 % %

计 104% %

(四) 使知晓死的用以筹措借入资本的公司债覆盖结成

1、按用以筹措借入资本的公司债脾气类别的用以筹措借入资本的公司债覆盖结成

序号用以筹措借入资本的公司债的脾气本钱(元) 净资产缩放比例

1财政长期债券%

2筑堤用以筹措借入资本的公司债274,302,887.93 4.47%

在监狱里:政策性筑堤过失274,302,887.93 4.47%

3央行票据3,071,873,234.04 50.04%

4公司用以筹措借入资本的公司债588,541,286.84 9.59%

5如此等等198,092,325.96 3.23%

计 4,132,809,734.77 67.32%

停留的限期超越397天。

漂货币利率用以筹措借入资本的公司债313,013,313.74 5.10%

2、基金覆盖的前十大用以筹措借入资本的公司债

序号 用以筹措借入资本的公司债指定 用以筹措借入资本的公司债大批(张) 本钱(元) 净资产缩放比例

活动复合体覆盖回购

1 07央票02 10,000,000 999,363,427.40 16.28%

2 07央票04 7,500,000 749,113,935.72 12.20%

3 07央票141 3,000,000 297,592,230.99 4.85%

4 07央票18 2,000,000 198,971,513.52 3.24%

5 07央票138 2,000,000 198,524,510.90 3.23%

604建设堆03漂1,946,500 198,092,325.96 3.23%

7 05央票08 1,700,000 170,067,501.64 2.77%

8 07央票01 1,500,000 149,969,763.63 2.44%

9 07央票06 1,500,000 149,741,017.37 2.44%

10 07央票28 1,000,000 99,310,449.73 1.62%

(五)从使难以理解决定前腹核的曲解

眼斜楞

在本使知晓所述具有某个时代特征的,%(含)数的相对曲解为

使知晓期内的高地的曲解

使知晓期的最小的曲解

各任务曲解相对值的简略平均值

(六) 资产遭受贴壁纸的覆盖结成

本基金在本使知晓所述具有某个时代特征的未覆盖资产遭受贴壁纸。

(七) 覆盖结成使知晓脚注

1、基金估值方法

这基金按本钱使成比例法定价。,换句话说,价钱男朋友被列为补进本钱。,票面货币利率或商定货币利率时的溢价和贴现,按现实货币利率法计算的日进项。

该基金经过该基金同意该基金在人民币切中要害份净值。。

2、在本使知晓所述具有某个时代特征的货币需求基金从事废材限期决不397天但停留的限期超越397天。的漂货币利率用以筹措借入资本的公司债的国家的

在本使知晓所述具有某个时代特征的本基金不存在该类漂货币利率用以筹措借入资本的公司债的摊余本钱超越当天基金资产净值20%的局面。

3、在本使知晓所述具有某个时代特征的需阐明的贴壁纸覆盖决策程序

在本使知晓所述具有某个时代特征的,基金覆盖的前易货贴壁纸的发行人缺少C。,在这份使知晓中,缺少外面的罪名的那岁。、刑制图。

4、如此等等资产的指派

序列号(元)的如此等等资产数

1市保证书金

2应收信用和清算贴壁纸

3应收信用利钱14,588,698.99

4应收信用信用283,892.92

5如此等等应收信用款92,425.75

6本钱使成比例

14,965,

六、开式基金份的不同

序列号使突出共享(分配)

1期初基金总份为5,079,274,226.91

2加:比较期够支付基金总份8,603,430,487.32

3减:比较期基金赎金全体数量为7。,543,944,429.23

4 晚期的基金份 6,138,760,

七、备查锉刀大学概况一览

1、华安富现钞覆盖基金合约

2、华安富现钞覆盖基金招股阐明书

3、华安富现钞覆盖基金托管礼仪

4、前述的锉刀的存款位和关系到方法列举如下:

存款位:基金暂时的和基金托管人重要官职,并停止基金处理者互联网网络站。

关系到方法:覆盖者可以登录到基金处理者互联网网络站。,或在粉底具有某个时代特征的收费进入基金暂时的或基金托管人重要官职。。

华安基金监督分配物有限公司

2008年1月18日

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